Член 17

Диверсифициране, хеджиране и компенсирания на риска сред базовите класове

1.Моделите на първоначален маржин включват само договори за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, в рамките на същата нетираща съвкупност. Първоначалните модели за маржин може да предоставят диверсификация, хеджиране и компенсирания на риска, произтичащи от рискове на договорите в рамките на същата нетираща съвкупност, ако диверсификацята, хеджирането или компенсирането на риска се извършват само в рамките на същия клас базови активи, посочени в параграф 2.

2.За целите на параграф 1 диверсификацията, хеджирането и компенсирането на риска може да стане само в рамките на следните класове базови активи: а)лихвени проценти, валута и инфлация; б)капиталови инструменти; в)кредит; г)стоки и злато; д)друго.