Член 5

Капиталови изисквания с оглед на инвестиционния риск

1.ЦДЦК изчислява капиталовите си изисквания с оглед на инвестиционния риск като сбор от следното:

а) 8 % от размера на рисково претеглените експозиции на ЦДЦК, свързани с двата изброени по-долу елемента:

i) кредитен риск в съответствие с параграф 2;

ii) кредитен риск от контрагента в съответствие с параграф 3;

б) капиталовите изисквания за ЦДЦК с оглед на пазарния риск, в съответствие с параграфи 4 и 5.

2.ЦДЦК изчислява размера на рисково претеглените си експозиции за кредитен риск, като прилага следното:

а) ако не е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип, ЦДЦК прилага предвидения в членове 107—141 от Регламент (ЕС) № 575/2013 стандартизиран подход за кредитен риск в комбинация с членове 192—241 от посочения регламент, в които се разглежда редуцирането на кредитния риск;

б) ако е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип, но не му е разрешено да използва посочения в членове 142—191 от Регламент (ЕС) № 575/2013 вътрешнорейтингов подход, ЦДЦК прилага предвидения в членове 107—141 от Регламент (ЕС) № 575/2013 стандартизиран подход за кредитен риск в комбинация с разпоредбите на членове 192—241 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в които се разглежда редуцирането на кредитния риск;

в) ако е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип и му е разрешено да използва вътрешнорейтинговия подход, ЦДЦК прилага предвидения в членове 142—191 от Регламент (ЕС) № 575/2013 вътрешнорейтингов подход за кредитен риск в комбинация с разпоредбите на член 192—241 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в които се разглежда редуцирането на кредитния риск.

3.ЦДЦК изчислява размера на рисково претеглените си експозиции за кредитен риск от контрагента, като използва двата долупосочени елемента:

а) някой от методите, посочени в членове 271—282 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б) предвидения в членове 220—227 от Регламент (ЕС) № 575/2013 разширен метод за финансово обезпечение с прилагане на корекциите за променливост.

4.ЦДЦК, който отговаря на някое от следните условия, изчислява капиталовите си изисквания с оглед на пазарния риск в съответствие с разпоредбите на членове 102—106 и 325—361 от Регламент (ЕС) № 575/2013, в т.ч. като използва предвидената в член 94 от посочения регламент дерогация за несъществен търговски портфейл:

а) ЦДЦК не е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014;

б) ЦДЦК е лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2 буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014, но не му е разрешено да използва вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск.

5.ЦДЦК, лицензиран в съответствие с член 54, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 909/2014 да предоставя спомагателни услуги от банков тип и с разрешение да използва вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск, изчислява капиталовите си изисквания с оглед на пазарния риск в съответствие с членове 102—106 и 362—376 от Регламент (ЕС) № 575/2013.