(20) В част трета, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013 се определят рисковите тегла, които се прилагат за кредитните експозиции към Европейската централна банка и други освободени от изискванията дружества. При измерването на кредитния риск за регулаторни цели, тези рискови тегла често се считат за най-добрите налични справочни данни. Следователно същата методика може да се приложи и към кредитните експозиции в рамките на деня. От друга страна, с оглед на концептуалната обоснованост на този подход, са необходими някои корекции, като в частност при извършването на изчисления въз основа на уредбата на кредитния риск в трета част, дял II, глава 2 (за стандартизирания подход) и глава 3 (за вътрешнорейтинговия подход) от Регламент (ЕС) № 575/2013 експозициите в рамките на деня следва да се приемат за експозиции в края на деня, тъй като това е възприетото в настоящия регламент допускане.