Член 8

Допълнително капиталово изискване с оглед на предоставянето на кредит в рамките на деня

1.За изчисляване на посоченото в член 54, параграф 3, буква г) и член 54, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 допълнително капиталово изискване с оглед на предоставянето на кредит в рамките на деня, ЦДЦК доставчик на банкови услуги предприема в посочената последователност следните стъпки:

а) изчислява, за последната календарна година, средната стойност на петте най-големи кредитни експозиции в рамките на деня („върхови експозиция“), породени от предоставянето на услугите, посочени в раздел В от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

б) процентно намалява стойността на всички обезпечения, събрани във връзка с върховите експозиции, и допуска че, след това намаляване на стойността в съответствие с членове 222—227 от Регламент (ЕС) № 575/2013, обезпеченията губят 5 % от пазарната си стойност;

в) изчислява средната стойност на капиталовите изисквания по отношение на върховите експозиции, изчислени в съответствие с параграф 2, като ги приема за експозиции в края на деня („допълнително капиталово изискване“).

2.За изчисляване на допълнителното капиталово изискване по параграф 1 институциите прилагат някой от следните подходи:

а) стандартизирания подход за кредитен риск, предвиден в членове 107—141 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — ако не им е разрешено да използват вътрешнорейтинговия подход;

б) вътрешнорейтинговия подход и изискванията на членове 142—191 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — ако им е разрешено да използват вътрешнорейтинговия подход.

3.Когато в съответствие с параграф 2, буква а) институциите прилагат стандартизирания подход за кредитен риск, размерът на всяка от петте върхови експозиции по параграф 1, буква а) се приема за стойност на експозицията по смисъла на член 111 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Прилагат се и изискванията на част трета, дял II, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които се отнасят до член 111 от същия регламент.

4.Когато в съответствие с параграф 2, буква б) институциите прилагат вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск, за целите на параграф 1, буква б) останалият размер на всяка от петте върхови експозиции по параграф 1, буква а) се приема за стойност на експозицията по смисъла на член 166 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Прилагат се и изискванията на част трета, дял II, глава 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013, които се отнасят до член 166 от същия регламент.

5.Капиталовите изисквания на настоящия член се прилагат дванадесет месеца след получаването на лиценз за предоставяне на спомагателни услуги от банков тип в съответствие с член 55 от Регламент (ЕС) № 909/2014.