Член 30

Измерване на ликвидния риск в рамките на деня

1.ЦДЦК доставчик на банкови услуги въвежда ефективни оперативни и аналитични механизми за текущо измерване на следните параметри при всяка отделна валута:

а) максималното използване на ликвидни средства в рамките на деня, изчислено, като се използват най-голямата положителна нетна кумулативна позиция и най-голямата отрицателна нетна кумулативна позиция;

б) общата стойност на наличните ликвидни ресурси в рамките на деня в началото на работния ден, разбита по следните компоненти:

i) допустимите ликвидни ресурси по член 34:

— парични депозити при емитиращата централна банка;

— налични парични депозити при някоя от кредитоспособните финансови институции, посочени в член 38, параграф 1;

— предварително договорени кредитни линии или сходни споразумения;

— активи, които удовлетворяват изискванията на член 10 и член 11, параграф 1 от настоящия регламент, приложими към обезпеченията, или финансов инструмент, удовлетворяващ изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/392, който в съответствие с член 38 от настоящия регламент е леснодостъпен и обратим в парични средства по силата на предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране;

— обезпечението по член 10 и член 11, параграф 1;

ii) други освен допустимите ликвидни ресурси, в т.ч. кредитни линии, които не са предварително договорени:

в) общата стойност на всички изброени по-долу компоненти:

i) изходящите потоци на ликвидни средства в рамките на деня, в т.ч. тези, за които има конкретен краен срок в рамките на деня;

ii) задълженията за паричен сетълмент в други системи за сетълмент на ценни книжа, където даденият ЦДЦК, на който ЦДЦК доставчик на банкови услуги действа като агент по сетълмента, трябва да уреди позициите си;

iii) задълженията, свързани с пазарните операции на ЦДЦК доставчик на банкови услуги като доставка или връщане на сделки на паричния пазар или плащания по маржове;

iv) други плащания, които са от решаващо значение за репутацията на дадения ЦДЦК и на ЦДЦК доставчик на банкови услуги.

2.За всяка валута на системите за сетълмент на ценни книжа, за които ЦДЦК доставчик на банкови услуги действа като агент по сетълмента, този ЦДЦК доставчик на банкови услуги следи потребностите от ликвидни средства на всеки субект, към който той има експозиция към ликвиден риск.