Член 32

Контрол на ликвидния риск в рамките на деня

1.ЦДЦК доставчик на банкови услуги изготвя и актуализира отчет за поетия от него ликвиден риск в рамките на деня. Този отчет съдържа като минимално изискване:

а) параметрите по член 30, параграф 1;

б) склонността на ЦДЦК доставчик на банкови услуги към поемане на риск;

в) плана на финансиране при извънредни ситуации, с описание на наложителните мерки при надхвърляне на склонността към поемане на риск.

Отчетът по първа алинея се преглежда ежемесечно от комитета по риска към ЦДЦК доставчик на банкови услуги и от комитета по риска към ЦДЦК.

2.За всяка валута на сетълмент на системите за сетълмент на ценни книжа, за които действа като агент по сетълмента, ЦДЦК доставчик на банкови услуги въвежда ефективни оперативни и аналитични механизми за съпоставка, в близък до реалното време режим, на ликвидните си позиции в рамките на деня спрямо очакваните дейности и наличните ресурси въз основа на салдата и остатъчния капацитет за ликвидност в рамките на деня. ЦДЦК доставчик на банкови услуги:

а) поддържа най-малко десет години регистър на установените в рамките на деня най-голяма положителна нетна кумулативна позиция и най-голяма отрицателна нетна кумулативна позиция — за всяка валута на системите за сетълмент на ценни книжа, за които той действа като агент по сетълмента;

б) постоянно съпоставя експозициите си към ликвиден риск в рамките на деня с регистрираната максимална експозиция към ликвиден риск в рамките на деня.