Член 36

Кризисни тестове за оценка на достатъчността на ликвидните финансови ресурси

1.ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя и тества достатъчността на своите ликвидни ресурси във всяка съответна валута, като редовно провежда стриктни кризисни тестове, които удовлетворяват всички изброени по-долу изисквания:

а) те се извършват въз основа на информацията, посочена в параграфи 4 и 5, както и на конкретните сценарии, посочени в параграф 6;

б) те включват редовно тестване на процедурите на ЦДЦК доставчик на банкови услуги за достъп до своите допустими ликвидни ресурси, доставяни от доставчик на ликвидни средства, при използването на сценарии в рамките на деня;

в) те отговарят на изискванията на параграфи 2—6.

2.ЦДЦК доставчик на банкови услуги се уверява, най-малкото чрез стриктни надлежни проверки на ликвидността и провеждане на кризисни тестове, че всеки доставчик на ликвидни средства, който му предоставя задължителния за него минимум от допустими ликвидни ресурси, определени в съответствие с член 34, разполага с достатъчно информация, за да разбира и управлява свързания ликвиден риск, и е в състояние да изпълнява условията на предварително договореното и изключително надеждно споразумение за финансиране по член 59, параграф 4, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 909/2014.

3.ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с правила и процедури за преодоляване на изтъкнатия при кризисните тестове недостиг на допустими ликвидни финансови ресурси.

4.Ако кризисните тестове покажат нарушение на договорената склонност към поемане на риск по член 32, параграф 1, буква б), ЦДЦК доставчик на банкови услуги:

а) съобщава резултатите от кризисните тестове на своя комитет по риска, а когато е уместно — и на комитета по риска към ЦДЦК;

б) преразглежда и съответно изменя посочения в член 32, параграф 1, буква в) план за действие при извънредни ситуации, ако нарушението не може да бъде премахнато до края на деня;

в) разполага с правила и процедури за оценка на адекватността на своята рамка за управление на ликвидния риск и на своите доставчици на ликвидни средства, и на адаптирането на тази рамка и на тези доставчици според резултатите и анализите от проведените от него кризисни тестове.

5.Използваните сценарии при тестването при кризисни условия на ликвидните финансови ресурси се разработват при отчитане на структурата и дейността на ЦДЦК доставчик на банкови услуги и включват всички субекти, които могат да породят значителен ликвиден риск за него.

6.Използваните сценарии при тестването при кризисни условия на допустимите ликвидни финансови ресурси се разработват при отчитане на неизпълнението — самостоятелно или съвместно, на най-малко двамата участници на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, в т.ч. техните предприятия майки и дъщерни предприятия, към които експозицията му към ликвиден риск е най-голяма.

7.Използваните сценарии при тестването при кризисни условия на ликвидните финансови ресурси се разработват при отчитане на редица относими крайни, но възможни сценарии, които моделират напрежение както за кратък, така и за продължителен период, и както конкретно за институцията, така и за целия пазар, със следните компоненти:

а) неиздължени в срок плащания от участниците;

б) временен пропуск или неспособност на доставчик на ликвидни средства на ЦДЦК доставчик на банкови услуги да осигури ликвидни средства, в т.ч. някой от посочените в член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014, банки попечители, ностро агенти или друга свързана инфраструктура, включително оперативно съвместими ЦДЦК;

в) едновременни трусове на пазарите на финансиране и на активи, в т.ч. спад на стойността на допустимите ликвидни ресурси;

г) напрежение при конвертирането на валутите и на валутните пазари;

д) неблагоприятни промени в репутацията на ЦДЦК доставчик на банкови услуги, вследствие на които някои доставчици на ликвидни средства оттеглят ликвидни средства;

е) циклично повтарящи се върхови точки на променливост в цените на обезпеченията или на активите;

ж) промени в наличието на кредитиране на пазара.

8.ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя посочените в член 59, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 909/2014 валути, в които най-често се извършва сетълмент, като предприема следните стъпки:

а) класира валутите от най-високата към най-ниската въз основа на конвертираната в евро средна стойност на трите най-големи дневни отрицателни нетни кумулативни позиции в рамките на дванадесетмесечен период;

б) разглежда, според случая:

i) валутите на Съюза, в които най-често се извършва сетълмент и които отговарят на условията в Делегиран регламент (EC) 2017/392;

ii) всички останали валути, докато съответната съвкупна стойност на усреднената стойност на най-големите нетни отрицателни кумулативни позиции, измерени в съответствие с буква а), достигне или надхвърли 95 % за всички валути.

9.ЦДЦК доставчик на банкови услуги определя и актуализира посочените в параграф 8 валути, в които най-често се извършва сетълмент, редовно, но не по-рядко от веднъж месечно. Той предвижда в практиките си, че в период на напрежение временните услуги по сетълмент във валути, различни от тези, в които най-често се извършва сетълмент, могат да се предоставят в тяхната равностойност в една от валутите, в която най-често се извършва сетълмент.