Член 38

Обръщане на обезпеченията и инвестициите в парични средства по силата на предварително определени и високо надеждни споразумения за финансиране

1.За целите на член 59, параграф 4, буква д) от Регламент (ЕС) № 909/2014 към кредитоспособните финансови институции се числят:

а) кредитна институция, лицензирана по силата на член 8 от Директива 2013/36/ЕС, за която ЦДЦК доставчик на банкови услуги може да докаже, че е с нисък кредитен риск според извършена от него вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища;

б) финансова институция от трета държава, която изпълнява всички изброени по-долу изисквания:

i) подлежи на — и спазва — пруденциални норми, които са поне толкова строги, колкото посочените в Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013;

ii) разполага с надеждни счетоводни практики, процедури за съхранение и вътрешен контрол;

iii) кредитният ѝ риск е оценен като нисък от извършена от ЦДЦК доставчик на банкови услуги вътрешна оценка, при която е използвана дефинирана и обективна методика, която от своя страна не е основана изцяло на външни становища;

iv) отчита рисковете, произтичащи от установяването ѝ в дадена държава.

2.Когато ЦДЦК доставчик на банкови услуги възнамерява да сключи предварително договорено и изключително надеждно споразумение за финансиране с посочена в параграф 1 кредитоспособна финансова институция, той прибягва само до такава финансова институция, която като минимално изискване има, пряко или посредством други субекти от своята група, достъп до кредитиране от централната банка, емитираща валутата на предварително определените споразумения за финансиране.

3.След като сключи предварително договорено и изключително надеждно споразумение за финансиране с някоя от институциите по параграф 1, ЦДЦК доставчик на банкови услуги постоянно следи кредитоспособността ѝ, като предприема изброените по-долу стъпки:

а) подлага кредитоспособността на тази институция на редовни и независими оценки;

б) на всяка финансова институция, с която е сключил предварително договорено и изключително надеждно споразумение за финансиране, отрежда вътрешен кредитен рейтинг, който редовно преглежда.

4.ЦДЦК доставчик на банкови услуги следи отблизо и контролира концентрацията на своята експозиция към ликвиден риск към всяка финансова институция, участваща в предварително договорено и високо надеждно споразумение за финансиране, включително към нейното предприятие майка и дъщерни предприятия.

5.В рамката на ЦДЦК доставчик на банкови услуги за управление на ликвидния риск се съдържа изискване за установяване на пределните концентрации, като се предвижда следното:

а) пределните концентрации се определят за всяка валута поотделно;

б) за всяка основна валута има най-малко две споразумения;

в) когато бъдат взети предвид всички валути, ЦДЦК доставчик на банкови услуги не се оказва прекалено зависим от дадена финансова институция.

За целите на буква б) за основни валути се приемат поне 50 % от валутите, в които най-често се извършва сетълмент, както са определени в съответствие с член 36, параграф 8. Когато дадена парична единица се приеме за основна валута, тя се счита за такава за период от три календарни години, считано от датата на приемането ѝ за основна валута.

6.Ако ЦДЦК доставчик на банкови услуги, който има достъп до обичаен кредит при емитиращата централна банка, разполага с обезпечение, което съответната централна банка приема за залог, се приема, че той удовлетворява изискванията на параграф 5, буква б).

7.ЦДЦК доставчик на банкови услуги постоянно следи и контролира пределните концентрации по отношение на доставчиците си на ликвидни средства, с изключение на посочените в параграф 6, и въвежда практики и процедури с цел съвкупната му рискова експозиция към дадена финансова институция да не надхвърля определената в съответствие с параграф 5 пределна концентрация.

8.ЦДЦК доставчик на банкови услуги преглежда своите практики и процедури за приложимите пределни концентрации за доставчиците си на ликвидни средства, с изключение на посочените в параграф 6, най-малко веднъж годишно, а също и при всяка съществена промяна, която засяга неговата рискова експозиция към дадена финансова институция.

9.В рамките на предоставянето на информация на съответния компетентен орган в съответствие с член 39, ЦДЦК доставчик на банкови услуги уведомява компетентния орган за всяко едно от следните:

а) всички съществени промени в определените в съответствие с настоящия член практики и процедури за пределните концентрации по отношение на своите доставчици на ликвидни средства;

б) случаите, в които по отношение на доставчиците си на ликвидни средства превиши установената в неговите практики и процедури пределна концентрация, както е посочено в параграф 5.

10.Когато ЦДЦК доставчик на банкови услуги надвиши пределната концентрация по отношение на доставчиците си на ликвидни средства, той незабавно коригира това, като предприема мерките за ограничаване на риска, посочени в параграф 7.

11.ЦДЦК доставчик на банкови услуги се уверява, че гаранционното споразумение му позволява бърз достъп до своите обезпечения в случай на неизпълнение от страна на клиент, като взима предвид най-малко следните параметри: естество, големина, качество, падеж и местоположение на активите, предоставени от клиента като обезпечение.

12.Когато активите, които ЦДЦК доставчик на банкови услуги използва като обезпечение, са в сметки за ценни книжа, поддържани от трета страна, той се уверява, че са спазени всички изброени по-долу условия:

а) ЦДЦК доставчик на банкови услуги може да наблюдава в реално време активите, определени за обезпечение;

б) обезпечението е отделено от останалите ценни книжа на ползващия заети средства участник;

в) споразуменията с тази трета страна изключват всякакви загуби на активи за ЦДЦК доставчик на банкови услуги.

13.ЦДЦК доставчик на банкови услуги предварително предприема всички необходими стъпки, за да установи правните последици на вземането си по отношение на предоставените като обезпечение финансови инструменти.

14.ЦДЦК доставчик на банкови услуги има достъп и възможност да обърне непаричните активи по член 10 и член 11, параграф 1 в парични средства в рамките на един ден по силата на предварително определените и високо надеждни споразумения, сключени в съответствие с член 59, параграф 4, буква г) от Регламент (ЕС) № 909/2014.