Член 2

1.В докладите по член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 909/2014 се съдържа следната информация:

а) кодът на държавата по мястото на установяване на интернализатора на сетълмент;

б) датата и часът на доклада;

в) обхванатият в доклада период;

г) идентификаторът на интернализатора на сетълмент;

д) данните за връзка на интернализатора на сетълмент;

е) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на инструкциите за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период;

ж) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на инструкциите за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период за всеки от следните видове финансови инструменти:

i) прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива № 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ;

ii) държавни дългови инструменти по член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;

iii)

прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива № 2014/65/ЕС, различни от посочените в буква ж), подточка ii) от настоящия параграф;

iv) прехвърлими ценни книжа по член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС;

v) борсово търгувани фондове, както са определени в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС;

vi) дялови единици в предприятия за колективно инвестиране, различни от борсово търгувани фондове;

vii)

инструменти на паричния пазар, различни от посочените в подточка ii);

viii)

квоти за емисии;

ix) други финансови инструменти.

з) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент на следните видове сделки с ценни книжа, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период:

i) покупка или продажба на ценни книжа;

ii) управление на обезпеченията;

iii)

предоставяне/взимане в заем на ценни книжа;

iv) репо сделки;

v) други сделки с ценни книжа;

и) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период за всеки от следните видове клиенти:

i) професионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 10 от Директива 2014/65/ЕС;

ii) непрофесионални клиенти, както са определени в член 4, параграф 1, точка 11 от Директива 2014/65/ЕС;

й) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент във връзка с парични преводи, които интернализаторът на сетълмент е изпълнил през обхванатия в доклада период;

к) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички инструкции за интернализиран сетълмент, изпълнени от интернализатора на сетълмент през обхванатия в доклада период, с представяне за всеки ЦДЦК, който във връзка със съответните ценни книжа предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, и;

л) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на всички посочени в букви ж)—й) инструкции за интернализиран сетълмент, с представяне за всеки ЦДЦК, който във връзка със съответните ценни книжа предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

м) общият обем и общата стойност, изразена в евро, на неизпълнените през обхванатия в доклада период инструкции за интернализиран сетълмент, посочени в букви е)—л);

н) делът на всяка от посочените в букви е)—л) инструкции за интернализиран сетълмент, останали неизпълнени, отнесен към:

i) общата стойност, изразена в евро, на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент;

ii) общия обем на изпълнените от интернализатора на сетълмент и на неизпълнените инструкции за интернализиран сетълмент.

По отношение на букви к) и л) от параграф 1, ако не е налице информацията за ЦДЦК, който във връзка с емисията на съответните ценни книжа предоставя основните услуги, посочени в раздел А, точка 1 или 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, вместо нея се използва идентификационният код на ценни книжа ISIN, като данните се разделят по първите два знака на съответния код ISIN.

2.За целите на конвертирането на дадена валута в евро се използва, ако е наличен, обменният курс на Европейската централна банка в последния ден от обхванатия в докладите период.

3.Посочената в параграф 1 обща стойност на инструкциите за интернализиран сетълмент се изчислява, както следва:

а) при инструкции за интернализиран сетълмент срещу заплащане — размерът на сетълмента на паричното рамо;

б) при инструкции за интернализиран сетълмент без заплащане — пазарната стойност на ценните книжа, а ако не е налична — номиналната им стойност.

Пазарната стойност по първа алинея, буква б) се определя, както следва:

а) за финансовите инструменти по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета , допуснати до търговия на място на търговия в Съюза, стойността е цената на затваряне на най-относимия по отношение на ликвидността пазар, посочен в член 4, параграф 6, буква б) от същия регламент;

б) за финансовите инструменти, допуснати до търговия на място на търговия в Съюза, които са различни от посочените в буква а), стойността е цената на затваряне на мястото на търговия в Съюза с най-голям оборот;

в) за финансовите инструменти, различни от посочените в букви а) и б), стойността е цената, изчислена по предварително определена и одобрена от компетентния орган методика, при която се използват критерии, свързани с пазарни данни, като например обявените на местата на търговия или от инвестиционните посредници пазарни цени.