Член 42

Статистическите данни, които се предоставят при всеки преглед и оценка

1.За всеки период на преглед ЦДЦК предоставя на компетентния орган следните статистически данни:

а) списък на участниците във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, като се посочва тяхната държава на учредяване;

б) списък на емитентите и списък на емисиите ценни книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК, като се посочват държавата на учредяване на емитентите и емитентите, на които ЦДЦК предоставя услугите, посочени в раздел А, точки 1 и 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

в) общата пазарна стойност и номинална стойност на ценните книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК;

г) номиналната и пазарната стойност на ценните книжа, посочени в буква в), разпределени както следва:

i) по всеки от следните видове финансови инструменти:

— прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;

— държавен дългов инструмент съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;

— прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавните дългови инструменти съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;

— прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС;

— борсово търгувани фондове (БТФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС;

— дялове на предприятия за колективно инвестиране, различни от БТФ;

— инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;

— квоти за емисии;

— други финансови инструменти;

ii) по държава на учредяване на участника;

iii)

по държава на учредяване на емитента;

д) номиналната и пазарната стойност на ценните книжа, първоначално регистрирани във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК

е) номиналната и пазарната стойност на ценните книжа, посочени в буква д), разпределени както следва:

i) по видовете финансови инструменти, посочени в буква г), подточка i);

ii) по държава на учредяване на участника;

iii)

по държава на учредяване на емитента;

ж) общ брой и стойности на инструкциите за сетълмент срещу заплащане и общ брой и стойности на инструкциите за сетълмент без заплащане (FOP), уредени във всяка система за сетълмент на ценни книжа, управлявана от ЦДЦК;

з) общ брой и стойности на инструкциите за сетълмент, категоризирани по следния начин:

i) по видовете финансови инструменти, посочени в буква г), подточка i);

ii) по държава на учредяване на участника;

iii)

по държава на учредяване на емитента;

iv) по валута на сетълмента;

v) по тип на инструкциите за сетълмент, както следва:

— инструкциите за сетълмент от тип без заплащане (FOP), състоящи се от инструкции за сетълмент от тип доставка без заплащане (DFP) и инструкции за сетълмент от тип получаване без заплащане (RFP);

— инструкции за сетълмент от тип доставка срещу заплащане (DVP) и инструкции за сетълмент от тип получаване срещу заплащане (RVP);

— инструкции за сетълмент от тип доставка със заплащане (DWP) и инструкции за сетълмент от тип получаване със заплащане (RWP);

— инструкции за сетълмент от тип заплащане без доставка (PFOD).

vi) за инструкциите за сетълмент срещу заплащане, дали паричното рамо се урежда в съответствие с член 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014 или в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

и) брой и стойност на сделките по изкупуване, посочени в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;

й) брой и размер на санкциите, посочени в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014, на участник;

к) обща стойност на операциите по вземане и предоставяне в заем на ценни книжа, обработвани от ЦДЦК, действащ в качеството на агент или в качеството на титуляр, разпределени по видовете финансови инструменти, посочени в буква г), подточка i);

л) обща стойност на инструкциите за сетълмент, уредени чрез връзка между ЦДЦК, като се посочва дали ЦДЦК е подал или получил искането;

м) стойност на гаранциите и ангажиментите, получени или предоставени от ЦДЦК, свързани с операции по вземане и предоставяне в заем на ценни книжа;

н) стойност на касовите дейности, включващи обмен на валута и прехвърлими ценни книжа във връзка с управлението на салдата по дълги позиции на участниците, включително категориите институции, чиито салда по дълги позиции са управлявани от ЦДЦК;

о) брой на проблемите с равнението, възникнали при неоснователно създаване или заличаване на ценни книжа, както е посочено в член 65, параграф 2, когато тези процеси се отнасят до емисиите ценни книжа, регистрирани по сметки за ценни книжа, поддържани централно или не от ЦДЦК;

п) средна стойност, медиана и мода за периода от време, необходим за коригиране на грешката, открита в съответствие с член 65, параграф 2.

Стойностите, посочени в параграф 1, букви ж), з) и л), се изчисляват, както следва:

а) при инструкции за сетълмент срещу заплащане — сумата на сетълмента на паричното рамо;

б) при инструкции за сетълмент без заплащане — пазарната стойност на финансовите инструменти или, ако не е налична, номиналната стойност на финансовите инструменти.

2.Пазарната стойност, посочена в параграф 1, се изчислява на последния ден от периода на преглед, както следва:

а) за финансовите инструменти, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета , които са допуснати за търгуване на място на търговия в Съюза, пазарната стойност е цената при затваряне на най-относимия по отношение на ликвидността пазар, посочен в член 4, параграф 6, буква б) от същия регламент;

б) за финансовите инструменти, които са допуснати за търгуване на място на търговия в Съюза и са различни от посочените в буква а), пазарната стойност е цената при затваряне на мястото на търговия в Съюза, което е с най-висок оборот;

в) за финансовите инструменти, различни от посочените в букви а) и б), пазарната стойност се определя въз основа на цената, изчислена по предварително определена методология, която използва показатели, свързани с пазарни данни, като например пазарни цени, налични при местата на търговия или инвестиционните посредници.

3.ЦДЦК посочва стойностите, посочени в параграф 1, във валутата, в която ценните книжа са деноминирани или уредени или в която е предоставен кредитът. Компетентният орган може да поиска от ЦДЦК да посочи тези стойности в националната валута на държавата членка по произход на ЦДЦК или в евро.

4.За целите на докладването на статистически данни от страна на ЦДЦК, компетентният орган може да определи алгоритми или принципи за обобщаване на данни.