Член 4

Цена

Местата на търговия и систематичните участници публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и за всеки финансов инструмент, който подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, информация по отношение на цената за всеки ден на търговия, през който са изпълнявани нареждания за финансовия инструмент, в съответствие с трета и четвърта алинея от настоящия член.

Местата за изпълнение публикуват за всеки пазарен сегмент, който те организират, и всеки финансов инструмент, който не подлежи на задължението за търговия съгласно членове 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014, информация относно цената за всеки ден на търговия, през който са изпълнявани нареждания за финансовия инструмент, в съответствие с трета и четвърта алинея от настоящия член.

Публикува се следната информация:

а) информация през деня:

i) за местата на търговия: средноаритметична цена на всички сделки, които са изпълнени през двуминутния период, започващ във всеки от следните референтни часове: 9:30:00 ч., 11:30:00 ч., 13:30:00 ч. и 15:30:00 ч. координирано универсално време (UTC) на съответната дата и за всеки обхват на размерите в съответствие с член 9;

ii) за систематичните участници, маркет-мейкърите и други предоставящи ликвидност лица: средноаритметичната цена на всички сделки, които са изпълнени през двуминутния период, започващ във всеки от следните референтни часове: 9:30:00 ч., 11:30:00 ч., 13:30:00 ч. и 15:30:00 ч. по UTC на съответната дата в рамките на обхват на размери 1 в съответствие с член 9;

iii)

обща стойност на сделките, изпълнени по време на двуминутния период, посочен в подточки i) и ii);

iv) за местата на търговия: ако през първите две минути от съответните времеви периоди, посочени в подточка i), не са изпълнени никакви сделки, цената на първата сделка, изпълнена в рамките на всеки обхват на размери в съответствие с член 9, ако има такава, след изтичането на всяко от референтните времена, посочени в подточка i), на съответната дата;

v) за систематичните участници, маркет-мейкърите и други предоставящи ликвидност лица: ако през първите две минути от съответните времеви периоди, посочени в подточка ii), не са изпълнени никакви сделки, цената на първата сделка, изпълнена в рамките на обхват на размери 1 в съответствие с член 9, ако има такава, след изтичането на всяко от референтните времена, посочени в подточка ii), на съответната дата;

vi) час на изпълнение на всяка сделка, посочена в подточки iv) и v);

vii)

размер на сделката от гледна точка на стойност за всяка изпълнена сделка, посочена в подточки iv) и v);

viii)

система за търговия и модел на търговия, при които са изпълнени сделките, посочени в подточки iv) и v);

ix) платформа за търговия, на която са изпълнени сделките, посочени в подточки iv) и v);

x) най-добра заявка и предложение или подходяща референтна цена към момента на изпълнение за всяка изпълнена сделка, посочена в подточки iv) и v).

Информацията през деня се публикува във формата, посочен в таблица 3 от приложението;

б) дневна информация;

(i) средноаритметична и среднопретеглена спрямо обема цени, по които са сключени сделките, ако е изпълнена повече от една сделка;

(ii)

най-високата цена на изпълнение, ако са изпълнени повече от две сделки;

(iii)

най-ниската цена на изпълнение, ако са изпълнени повече от две сделки.

Дневната информация се публикува във формата, посочен в таблица 4 от приложението.