(3) Дългите и късите позиции в стоков дериват на участниците на пазара следва да бъдат нетирани едни спрямо други, за да се определи ефективният размер на позицията, която дадено лице контролира във всеки момент. Размерът на позицията, държана чрез договор за опции, следва да се изчислява въз основа на делта еквивалент. Тъй като съгласно настоящия регламент се прилага различна методология при изчисляването на ограниченията на позициите за договори за спот позиции и за други месечни позиции, такова нетиране следва да се прилага отделно за спот позициите и за другите месечни позиции.