Член 13

Данни за системата за наблюдение на случаите на неуспешен сетълмент

1. ЦДЦК създават система, която им дава възможност да наблюдават броя и стойността на случаите на неуспешен сетълмент за всяка предвидена дата за сетълмент, включително продължителността на всеки случай на неуспешен сетълмент, изразена в работни дни. За всеки случай на неуспешен сетълмент системата събира следната информация:

а) причината за неуспешния сетълмент въз основа на информацията, с която разполага ЦДЦК;

б) всички ограничения на сетълмента като резервиране, блокиране или заделяне на финансови инструменти или парични средства, вследствие на които въпросните финансови инструменти или парични средства не са на разположение за сетълмент;

в) вида на засегнатия от неуспешен сетълмент финансов инструмент според следните категории:

i) прехвърлими ценни книжа съгласно определеното в член 4, параграф 1, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;

ii) държавен дългов инструмент съгласно определеното в член 4, параграф 1, точка 61 от Директива 2014/65/ЕС;

iii)

прехвърлими ценни книжа съгласно определеното в член 4, параграф 1, точка 44, буква б) от Директива 2014/65/ЕС, различни от държавните дългови инструменти, посочени в подточка ii);

iv) прехвърлими ценни книжа съгласно определеното в член 4, параграф 1, точка 44, буква в) от Директива 2014/65/ЕС;

v) борсово търгувани фондове (БТФ);

vi) дялове в предприятия за колективно инвестиране, различни от БТФ;

vii)

инструменти на паричния пазар, различни от държавните дългови инструменти, посочени в подточка ii);

viii)

квоти за емисии;

ix) други финансови инструменти;

г) вида на засегнатата от неуспешен сетълмент сделка според следните категории:

i) покупка или продажба на финансови инструменти;

ii) операции по управление на обезпечения;

iii)

операции по предоставяне/вземане в заем на ценни книжа;

iv) репо сделки;

v) други сделки, които могат да бъдат идентифицирани с по-конкретни кодове по ISO, предоставени от ЦДЦК;

д) мястото на търговия и на клиринг на засегнатите финансови инструменти, ако е приложимо;

е) вида на засегнатата от неуспешен сетълмент инструкция за сетълмент според следните категории:

i) вътрешна за ЦДЦК инструкция за сетълмент, по която и неизправната, и получаващата страна са участници в една и съща система за сетълмент на ценни книжа; или

ii) инструкция за сетълмент между ЦДЦК, по която неизправната и получаващата страни са участници в две различни системи за сетълмент или един от участниците е ЦДЦК;

ж) вида на засегнатата от неуспешен сетълмент инструкция за сетълмент според следните категории:

i) инструкции за сетълмент FoP, които включват инструкции за сетълмент, предвиждащи доставка без плащане („DFP“) и получаване без плащане („RFP“);

ii) инструкции за сетълмент, предвиждащи доставка срещу плащане („DVP“) и получаване срещу плащане („RVP“);

iii)

инструкции за сетълмент, предвиждащи доставка с плащане („DWP“) и получаване с плащане („RWP“); или

iv) инструкции за плащане, предвиждащи плащане без доставка (PFOD), състоящи се от инструкции за сетълмент, предвиждащи дебит плащане без доставка (DPFOD), и инструкции за сетълмент, предвиждащи кредит плащане без доставка (RPFOD).

з) вида на сметките за ценни книжа, свързани с неуспешния сетълмент, в това число:

i) собствена сметка на участник;

ii) индивидуална сметка на клиент на участник;

iii)

обща сметка на клиент на участник;

и) валутата, в която са деноминирани инструкциите за сетълмент.

2. ЦДЦК сключват работни договорености с участниците, посочени в полета 17 и 18 от таблица 1 в приложение I, които оказват най-сериозно въздействие върху техните системи за сетълмент на ценни книжа, и ако е приложимо, със съответните ЦК и места за търговия, за да анализират главните причини за случаите на неуспешен сетълмент.