Член 4

Водещи до операционен риск събития, свързани с моделен риск

Компетентните органи потвърждават следното, когато оценяват, че институцията установява, събира и третира данни относно водещи до операционен риск събития и загуби, свързани с моделен риск, както е определен в член 3, параграф 1, точка 11 от Директива 2013/36/ЕС, за целите на управлението на операционния риск и изчисляването на капиталовите изисквания чрез използване на усъвършенствани подходи за измерване:

а) че най-малко следните събития и свързаните с тях загуби в резултат на използваните модели в процеса на вземане на решение са класифицирани като операционен риск:

i) неправилно определяне на избрания модел и неговите характеристики,

ii) неподходяща проверка на уместността на избрания модел за оценяване на финансовия инструмент или за определяне на цена на продукт или на неговата уместност за приложимите пазарни условия,

iii)

грешки при прилагането на избрания модел,

iv) неточни пазарни оценки и измерване на риска в резултат на грешка при вписване на сделка в система за търговия,

v) използване на избрания модел или на изходящите от него данни за цели, за които не е предназначен или разработен, включително манипулация на параметрите за моделиране,

vi) несвоевременно и неефективно наблюдение на резултатите на модела с цел потвърждаване дали продължава да бъде подходящ за целта си;

б) че събитията, свързани с подценяване на капиталовите изисквания от вътрешните модели, разрешени от компетентните органи, не са включени в установяването, събирането и третирането на данни за събития, водещи до операционен риск, и загуби, свързани с моделен риск.