(9) С минималните капиталови изисквания за пазарен риск на БКБН се определят рисковите тегла за чувствителността към факторите на риска, свързан с безрисковия лихвен процент; инфлацията; спреда при кръстосан валутен суап; кредитния спред — за експозициите, които не са част от секюритизация, от група 11 в таблица 4 в член 325аз от Регламент (ЕС) № 575/2013; покритите облигации, емитирани от кредитните институции от трети държави; кредитния спред — при секюритизиращите позиции от АПКТ и при тези, които са извън АПКТ; както и към факторите на капиталовия и стоковия риск. Рисковите тегла за чувствителността към тези рискови фактори в алтернативния стандартизиран подход следва да бъдат съобразени с минималните капиталови изисквания за пазарен риск на БКБН.