Член 104

Структура на основното капиталово изискване за платежоспособност

1. Основното капиталово изискване за платежоспособност обхваща индивидуалните рискови модули, агрегирани съгласно точка 1 от приложение IV.

То съдържа най-малко следните рискови модули:

а) общо застрахователен подписвачески риск;

б) животозастрахователен подписвачески риск;

в) здравно застрахователен подписвачески риск;

г) пазарен риск;

д) риск от неизпълнение от страна на контрагента.

2. За целите на параграф 1, букви а), б) и в) застрахователните и презастрахователните операции се групират към подписвачески рисков модул, който най-добре отразява техническия характер на базовите рискове.

3. Корелационните коефициенти за агрегиране на посочените в параграф 1 рискови модули, а също и калибрирането на капиталовите изисквания за всеки рисков модул водят до съвкупно капиталово изискване за платежоспособност, отговарящо на предвидените в член 101 принципи.

4. Всеки един от посочените в параграф 1 рискови модули се калибрира посредством метод, базиран върху стойност под риск („Value-at-Risk“) при спазване на доверителен интервал от 99,5 % за период от една година.

Когато е приложимо, диверсификационните ефекти се вземат предвид при структурирането на всеки рисков модул.

5. За всички застрахователни и презастрахователни предприятия се използват структура и спецификации, идентични на използваните за рисковите модули, както по отношение на основното капиталово изискване за платежоспособност, така и за всяко опростено изчисление съгласно член 109.

6. По отношение на рисковете, произтичащи от катастрофи, когато е подходящо, може да бъдат използвани географски спецификации при изчисляването на животозастрахователните, общо застрахователните и здравно застрахователни подписвачески рискови модули.

7. В процеса на изчисляване на животозастрахователните, общо застрахователните и здравно застрахователни подписвачески рискови модули, при структурирането на стандартната формула застрахователните и презастрахователните предприятия може да заместят подгрупа от нейните параметри с параметри, които са специфични за съответното предприятие, след одобрение от страна на надзорните органи.

Тези параметри се калибрират въз основа на вътрешни данни на съответното предприятие или на данни, които имат пряко отношение към операциите на това предприятие, като се използват стандартизирани методи.

При предоставяне на надзорно одобрение надзорните органи проверяват пълнотата, точността и пригодността на използваните данни.