Член 37

Текущ преглед на разрешението за използване на вътрешни модели

1. Държавите членки гарантират, че компетентните органи правят редовен преглед, най-малко веднъж на три години, на спазването от страна на инвестиционните посредници на изискванията за разрешаване на използването на посочените в член 22 от Регламент (ЕС) 2019/2033 вътрешни модели. Компетентните органи обръщат особено внимание на промените в дейността на инвестиционния посредник и прилагането на тези вътрешни модели спрямо новите продукти и анализират и преценяват дали той използва добре разработени и съвременни техники и практики при тези вътрешни модели. Компетентните органи гарантират отстраняването на установени съществени недостатъци при обхващането на рисковете от вътрешните модели на даден инвестиционен посредник или предприемат мерки за ограничаване на последиците от тях, включително като налагат изисквания за осигуряване на допълнителен капитал или по-високи мултипликационни коефициенти.

2. Когато при вътрешен модел за оценка на пазарния риск се наблюдават множество случаи на превишения, както са посочени в член 366 от Регламент (ЕС) № 575/2013, което показва, че вътрешният модел не е или вече не е точен, компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешните модели или налагат подходящите мерки, за да осигурят бързото подобряване на вътрешните модели в рамките на определен срок.

3. Ако инвестиционен посредник, на когото е разрешено да използва вътрешни модели, вече не отговаря на изискванията за прилагане на тези вътрешни модели, компетентните органи изискват от него или да докаже, че неспазването на тези изисквания няма съществено въздействие, или да представи план и да определи срок за постигане на съответствие с тези изисквания. Компетентните органи изискват да се измени представеният план, ако има вероятност той да не доведе до пълно спазване на изискванията или ако срокът не е подходящ.

Ако вероятността инвестиционният посредник да постигне спазване на изискванията в определения срок е малка или не са представени задоволителни доказателства, че въздействието от неспазването е несъществено, държавите членки гарантират, че компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешни модели или го ограничават до областите, в които е налице спазване на изискванията или в които такова спазване може да се постигне в подходящ срок.

4. ЕБО анализира вътрешните модели на отделните инвестиционни посредници, както и начина, по който инвестиционните посредници, които използват вътрешни модели, третират сходни рискове или експозиции. ЕБО информира ЕОЦКП за това.

С цел насърчаване на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики ЕБО, въз основа на този анализ и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, разработва насоки с критерии за начина, по който инвестиционните посредници трябва да използват вътрешните модели, както и за начина, по който тези вътрешни модели трябва да третират сходни рискове или експозиции.

Държавите членки насърчават компетентните органи при прегледа по параграф 1 да вземат под внимание анализа и насоките.