Член 91

Опростено изчисляване на капиталовото изискване за риска от смърт в животозастраховането

В случай, че разпоредбите на член 88 са спазени, застрахователните и презастрахователните предприятия могат да изчисляват капиталовото изискване за риска от смърт в животозастраховането, както следва:

където по отношение на застрахователните и презастрахователните полици с положителен рисков капитал:

а) CARk

представлява общият размер на рисковия капитал през година k, т.е. сборът за всички договори на по-високата измежду двете стойности — нула и разликата по отношение на всеки договор между следните суми:

i)сбора на:

ii)най-добрата прогнозна оценка на съответните задължения през година k след приспадането на сумите, възстановими по силата на презастрахователни договори и схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;

б) q представлява очакваният среден коефициент на смъртност сред всички застраховани лица през всички бъдещи години, претеглен спрямо застрахователната сума;

в) n представлява модифицираната дюрация, изразена в години, на платимите при смърт плащания, включени в най-добрата прогнозна оценка;

г) ik представлява спот лихвеният процент на годишна основа за падеж k на съответната безрискова срочна структура, както е посочено в член 43.