Член 136

Корелационни коефициенти

1. Модулът на подписваческия риск в животозастраховането се състои от всички от следните подмодули:

а) подмодула на риска от смърт, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква а) от Директива 2009/138/ЕО;

б) подмодула на риска от дълголетие, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква б) от Директива 2009/138/ЕО;

в) подмодула на риска от инвалидност/заболеваемост, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква в) от Директива 2009/138/ЕО;

г) подмодула на риска, свързан с разходи в животозастраховането, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква г) от Директива 2009/138/ЕО;

д) подмодула на актуализационния риск, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква д) от Директива 2009/138/ЕО;

е) подмодула на риска от прекратяване, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква е) от Директива 2009/138/ЕО;

ж) подмодула на катастрофичния риск в животозастраховането, посочен в член 105, параграф 3, втора алинея, буква ж) от Директива 2009/138/ЕО.

2. Капиталовото изискване за подписваческия риск в животозастраховането е равно на:

където:

а) сборът покрива всички възможни комбинации (i,j) от подмодулите, изброени в параграф 1;

б) CorrNL(i,j)

представлява корелационният коефициент за подписваческия риск в животозастраховането в подмодулите i и j;

в) SCRi

и SCRj

представляват капиталовите изисквания съответно за рисковия подмодул i и j.

3. Корелационният коефициент Corri,j

, посочен в точка 3 от приложение IV към Директива 2009/138/ЕО, е равен на позицията в ред i и колона j в следната корелационна матрица:

j i Смърт

Дълголетие

Инвалидност

Разходи в животозастраховането

Актуализация

Прекратяване

Катастрофичен риск в животозастраховането

Смърт

1 – 0,25

0,25

0,25

0 0 0,25

Дълголетие

– 0,25

1 0 0,25

0,25

0,25

0 Инвалидност

0,25

0 1 0,5 0 0 0,25

Разходи в животозастраховането

0,25

0,25

0,5 1 0,5 0,5 0,25

Актуализация

0 0,25

0 0,5 1 0 0 Прекратяване

0 0,25

0 0,5 0 1 0,25

Катастрофичен риск в животозастраховането

0,25

0 0,25

0,25

0 0,25

1