Член 194

Загуба при неизпълнение за експозиции от тип Б на групата

1. За експозиции от тип Б на групата, които предприятието счита за отделни експозиции към едно лице в съответствие с член 190, параграф 2, когато всеки от членовете е задължен само до съответния си дял от задължението, покрито от споразумението за групиране, размерът на загубата при неизпълнение се изчислява както следва:

където:

а) PU представлява делът на предприятието от риска в съответствие с условията на споразумението за групиране;

б) PC представлява делът от риска, който се пада на члена на контрагента в съответствие с условията на споразумението за групиране;

в) RRC е равно на:

i) 10 %, ако 60 % или повече от активите на члена на контрагента са предмет на споразумения за обезпечение;

ii) в противен случай 50 %;

г) BEC представлява най-добрата приблизителна оценка на задължението, което предприятието прехвърля към член на контрагента, нето от всякакви суми, презастраховани от контрагенти, които не участват в споразумението за групиране;

д) ΔRMC

представлява приносът, който членовете на контрагента имат в ефекта за намаляване на риска, който споразумението за групиране оказва върху подписваческия риск на предприятието;

е) Collateral представлява коригираната за риска стойност на обезпечението, държано от член на контрагента, участващ в споразумението за групиране;

ж) F представлява изчисленият в съответствие с член 197 фактор, който трябва да се вземе предвид при определяне на икономическия ефект на обезпечението, държано от член на контрагента.

2. За експозициите от тип Б на групата, които предприятието счита за отделни експозиции към едно лице в съответствие с член 190, параграф 2, когато всеки от членовете е задължен само до съответния си дял от задължението, покрито от споразумението за групиране, размерът на загубата при неизпълнение се изчислява както следва:

където:

а) PC представлява делът от риска, който се пада на члена на контрагента съгласно условията на споразумението за групиране;

б) RRC е равно на:

i) 10 %, ако 60 % или повече от активите на члена на контрагента са предмет на споразумения за обезпечение;

ii) в противен случай 50 %;

в) BEU представлява най-добрата приблизителна оценка на задължението, което предприятието прехвърля към споразумението за групиране, нето от всякакви суми, презастраховани от контрагенти, които не участват в споразумението за групиране;

г) ΔRMC

представлява приносът, който член на контрагента има в ефекта за намаляване на риска, който споразумението за групиране оказва върху подписваческия риск на предприятието;

д) Collateral представлява коригираната за риска стойност на обезпечението, държано от член на контрагента по споразумението за групиране;

е) F представлява изчисленият в съответствие с член 197 фактор, който трябва да се вземе предвид при определяне на икономическия ефект на обезпечението, държано от контрагента.