Член 201

Дисперсия на разпределението на загубите от експозиции от тип 1

1. Дисперсията на посоченото в член 200, параграф 4 разпределение на загубите от експозициите от тип 1 е равно на сбора от Vinter

и Vintra

. 2. Vintra

е равно на следното:

където:

а) сборът обхваща всички възможни комбинации (j,k) на вероятностите от неизпълнение за експозиции към едно лице в съответствие с член 199;

б) TLGDj

и TLGDk

представляват сборът от загубите при неизпълнение за експозиции от тип 1, свързани с контрагенти, при които има вероятност от неизпълнение съответно от PDj и PDk.

3. Vintra

е равно на следното:

където:

а) първият сбор покрива всички различни вероятности от неизпълнение по експозиции към едно лице в съответствие с член 199;

б) вторият сбор порива всички експозиции към едно лице, които имат вероятност от неизпълнение, равна на PDj

; в) LGDi

представлява загубата при неизпълнение по експозиция към едно лице.