Член 195

Загуба при неизпълнение за експозиции от тип В на групата

За експозициите от тип В на групата, които предприятието счита за отделни експозиции към едно лице в съответствие с член 190, параграф 2, размерът на загубата при неизпълнение се изчислява както следва:

където:

а) PU представлява делът на предприятието в риска в съответствие с условията на споразумението за групиране;

б) RRCE

е равно на:

i)10 %, ако 60 % или повече от активите на външния контрагент са предмет на споразумения за обезпечение;

ii)в противен случай 50 %.

в) BECE

представлява най-добрата прогнозна оценка на задължението, прехвърлено на външния контрагент по силата на споразумението за групиране като цяло;

г)ΔRMCE

представлява приносът на външния контрагента за ефекта за намаляване на риска, който споразумението за групиране оказва върху подписваческия риск на предприятието;

д) Collateral представлява коригираната за риска стойност на обезпечението, държано от член на контрагента по споразумението за групиране;

е) F представлява изчисленият в съответствие с член 197 фактор, който трябва да се вземе предвид при икономическият ефект на обезпечението, държано от член на контрагента.