(11) При втория метод на втория тест се използва приблизително изчисленият капитал, който нефинансова група би била задължена да поддържа за покриване на присъщия за нейните позиции пазарен риск, произтичащ от търговията със стокови деривати, квоти за емисии и техни деривати, различни от позициите по привилегировани сделки, като показател за обема на допълнителните дейности, осъществявани от лицата в групата. Рамката, разработена под егидата на Базелския комитет и приложена от Съюза чрез Директивата за капиталовите изисквания, се използва за разпределянето на пропорционална тежест на условния капитал по съответните позиции. В тази рамка нетната позиция по стоков дериват, квота за емисии или неин дериват следва да се определя чрез нетиране на дългите и късите позиции по конкретен тип договор за стоков дериват, квоти за емисии или договор за техни деривати, като фючърс, опция, форуърд или варанти. При определянето на нетната позиция нетирането следва да бъде извършено, независимо от мястото, на което се търгува договорът, контрагента по договора или неговия падеж. От друга страна, брутната позиция по съответен стоков дериват, договор за квоти за емисии или договор за техни деривати следва да се изчислява, като се добавят нетните позиции на видовете договори, свързани с определена стока или квота за емисии или неин дериват. В този контекст нетните позиции по определен тип договор за стокови деривати, договор за квоти за емисии или договор за техни деривати не следва да се нетират взаимно.