Член 1

Проверка на докладите за СФЦК от страна на регистрите на трансакции

1.Регистърът на трансакции проверява всеки от следните елементи в получен доклад за СФЦК:

а) идентификационните данни на подаващото доклада образувание съгласно посоченото в поле 2 на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията ;

б) съответствието на образеца във формат XML, използван за докладването на СФЦК, с методиката по ISO 20022 съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363;

в) дали подаващото доклада образувание, ако е различно от докладващия контрагент съгласно посоченото в поле 3 на таблица 1 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363, е надлежно оправомощено да докладва от името на докладващия контрагент, освен в предвидения по член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 случай;

г) дали същият доклад за СФЦК не е бил подаден преди това;

д) дали доклад за СФЦК с вид действие „Изменение“ се отнася за подаден преди това доклад за СФЦК;

е) дали доклад за СФЦК с вид действие „Изменение“ не се отнася за СФЦК, която е била докладвана като отменена;

ж) дали докладът за СФЦК не включва вид действие „Ново“ по отношение на СФЦК, която вече е била докладвана;

з) дали докладът за СФЦК не включва вид действие „Компонент на позицията“ по отношение на СФЦК, която вече е била докладвана;

и) дали докладът за СФЦК няма за цел да измени данните на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент и на другия контрагент по вече докладвана СФЦК;

й) дали докладът за СФЦК няма за цел да измени съществуващ доклад за СФЦК, като определя по-късен вальор от докладвания падеж на СФЦК;

к) точността и изчерпателността на доклада за СФЦК.

2.Регистърът на трансакции проверява дали информацията за обезпечението е била докладвана в полета 73—96 на таблица 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 за СФЦК, за които в поле 72 „Знак за необезпечена сделка по предоставяне в заем на ценни книжа“ е посочено „невярно“. Регистърът на трансакции уведомява в съответствие с член 3 от настоящия регламент подаващото доклада образувание, докладващия контрагент, както и по целесъобразност образуванието, отговорно за докладването, за резултатите от проверката.

3.Регистърът на трансакции отхвърля доклад за СФЦК, който не отговаря на някое от посочените в параграф 1 изисквания, и го отнася към една от категориите на отхвърляне, посочени в таблица 2 от приложение I към настоящия регламент.

4.В рамките на шестдесет минути, след като е получил доклад за СФЦК, регистърът на трансакции предоставя на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент, както и по целесъобразност на образуванието, отговорно за докладването, подробна информация относно резултатите от посочената в параграф 1 проверка на данните. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022. В съответните случаи резултатите включват конкретните причини за отхвърлянето на доклада за СФЦК в съответствие с параграф 3.

Член 2

Равняване на данните от регистрите на трансакции

1.Регистърът на трансакции се стреми чрез посочените в параграф 2 стъпки да равни докладваните данни за СФЦК, при условие че е изпълнено всяко едно от следните условия:

а) регистърът на трансакции е завършил проверките, посочени в член 1, параграфи 1 и 2;

б) и двамата контрагенти по СФЦК имат задължение за докладване;

в) регистърът на трансакции не е получил последващ доклад с вид действие „Грешка“ по отношение на докладваната СФЦК.

2.Когато са изпълнени всички условия по параграф 1, регистърът на трансакции предприема следните стъпки, като същевременно използва последната докладвана стойност за всяко от полетата в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент:

а) регистърът на трансакции, получил доклад за СФЦК, проверява дали е получил съответния доклад за СФЦК от другия контрагент, или от негово име;

б) регистърът на трансакции, който не е получил съответния доклад за СФЦК, посочен в буква а), се опитва да установи кой е регистърът на трансакции, който е получил съответния доклад за СФЦК, като съобщава на всички регистрирани регистри на трансакции стойностите на следните полета за докладваната СФЦК: „Уникален идентификационен код на сделката“, „Докладващ контрагент“, „Друг контрагент“ и „Вид на рамковия договор“;

в) регистър на трансакции, който установи, че друг регистър на трансакции е получил съответния доклад за СФЦК, посочен в буква а), обменя с този регистър на трансакции данните за докладваната СФЦК във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022;

г) при спазване на разпоредбите на буква д) регистърът на трансакции третира докладвана СФЦК като равнена, когато данните за тази СФЦК отговарят на данните от съответния доклад за СФЦК, посочен в буква а) от настоящия параграф;

д) регистърът на трансакции се стреми да равни поотделно полетата, свързани с данните за заема, и полета, свързани с данните за обезпечението, на докладваната СФЦК в съответствие с допустимите отклонения и съответните дати на прилагане, посочени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент;

е) впоследствие регистърът на трансакции определя стойности за различните категории на равнение за всяка докладвана СФЦК, както е посочено в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

ж) регистърът на трансакции изпълнява определените в букви а) — е) от настоящия параграф стъпки във възможно най-кратък срок, но не предприема никакви стъпки след 18:00 ч. по координирано универсално време (UTC) в даден работен ден;

з) регистър на трансакции, който не може да равни докладвана СФЦК, се стреми да равни данните за докладваната СФЦК на следващия работен ден. Регистърът на трансакции преустановява усилията по равняване на докладвана СФЦК, след като са изминали тридесет календарни дни от отчетения падеж на СФЦК или след като регистърът на трансакции е получил отнасящ се за нея доклад с вид действие „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“.

3.В края на всеки работен ден всеки регистър на трансакции потвърждава общия брой на равнените от него докладвани СФЦК пред всеки друг регистър на трансакции, с който е извършвал такова равнение.

4.Не по-късно от шестдесет минути след приключването на процедурата по равняване съгласно параграф 2, буква ж) регистърът на трансакции предоставя на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент, както и по целесъобразност на образуванието, отговорно за докладването, резултатите от извършената от регистъра на трансакции процедура на равняване на докладваните СФЦК. Регистърът на трансакции предоставя тези резултати във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022, включително информация за полетата, които не са били равнени.

Член 3

Механизми за реагиране в края на деня

До края на всеки работен ден регистърът на трансакции предоставя на подаващото доклада образувание, на докладващия контрагент, както и по целесъобразност на образуванието, отговорно за докладването, следната информация относно съответните СФЦК във формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022:

а) докладваните през този ден СФЦК;

б) най-актуалните данни за СФЦК, чийто падеж не е настъпил или за които не са били подадени доклади с вид действие „Грешка“, „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“;

в) уникалните идентификационни кодове на сделката (UTI) на СФЦК, за които в поле 72 на таблица 2 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 е посочено „невярно“ и все още не е докладвана информация относно обезпечението в полета 73—96 от същата таблица;

г) докладите за СФЦК, които са били отхвърлени през този ден;

д) състоянието от гледна точка на равнението на всички докладвани СФЦК, с изключение на тези СФЦК, които са прекратени или за които са получени доклади за СФЦК с вид действие „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“ преди повече от месец от този работен ден.

Член 4

Достъп до данните за СФЦК

Регистрите на трансакции предоставят на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, пряк и незабавен достъп, включително когато е налице делегиране по член 28 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, до данните за СФЦК в електронен и машинночитаем вид в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 на Комисията .

За целите на първа алинея регистрите на трансакции използват формат XML по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022.

Член 5

Изчисляване на данните на ниво позиция и достъп до тях

1.Регистърът на трансакции изчислява данните на ниво позиция за експозициите между контрагенти по заеми и обезпечения. Данните на ниво позиция се изчисляват въз основа на следните критерии:

а) стойностите за различните категории на равнение съгласно таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

б) вида на СФЦК;

в) сектора на контрагентите;

г) състоянието от гледна точка на клиринга;

д) сключването на или извън място на търговия;

е) вида на обезпечението;

ж) валутата на паричното рамо;

з) падежната група;

и) групата според процентите за намаляване на стойността на обезпечението;

й) регистрите на трансакции, на които другият контрагент е докладвал данни за СФЦК.

2.Регистрите на трансакции гарантират, че образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, имат достъп до данните на ниво позиция в съответствие с достъпа до данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/357.

3.Данните на ниво позиция по параграф 1 се предоставят в електронен и машинночитаем вид, във формат XML, по образец, разработен в съответствие с методиката по ISO 20022.

4.Достъпът по параграф 2 се предоставя във възможно най-кратък срок и не по-късно от работния ден след получаването на доклада за СФЦК съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

5.Регистрите на трансакции предоставят на образуванията, изброени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, достъп до обобщените данни в съответствие с достъпа до данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/357 и изчислени в съответствие с общоприетите стандарти и процедури за глобално събиране и обобщаване на данни за СФЦК.

Член 6

Изчисляване на обобщените данни за позициите с цел публикуване

1.Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите в съответствие с критериите, посочени в параграфи 2 и 3, по отношение на следните стойности:

а) размера на главницата по репо споразумения, сделките за покупка с условие за последваща продажба и сделките за продажба с условие за последващо обратно изкупуване, обобщения обем на ценните книжа или стоките, предоставени или получени в заем, и размера на маржин заемите;

б) броя на уникалните идентификационни кодове на сделката, отнасящи се до съответната СФЦК;

в) пазарната стойност на обезпечението.

2.Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите за всички СФЦК, докладвани с вид действие „Ново“ между събота, 00:00:00 UTC, и петък, 23:59:59 UTC, въз основа на следните критерии и съответните стойности, посочени в таблица 1 от приложение II към настоящия регламент:

а) местоположението на докладващия контрагент или – според случая – на съответния клон;

б) местоположението на другия контрагент или – според случая – на съответния клон;

в) вида на СФЦК;

г) състоянието от гледна точка на равнението на СФЦК съгласно посоченото в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

д) вида на мястото, на което е била сключена СФЦК;

е) дали СФЦК е преминала клиринг, или не;

ж) метода, чрез който е било прехвърлено обезпечението;

з) всеки референтен индекс, използван при СФЦК, търгувана на място на изпълнение, различно от „XXXX“, когато общата номинална сума, докладвана на регистъра на трансакции по индекса, е по-голяма от 5 милиарда евро и когато има най-малко шест различни контрагента, които са докладвали съответните СФЦК на регистъра на трансакции.

3.Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите за всички СФЦК, чийто падеж не е настъпил или за които не са били подадени доклади с вид действие „Грешка“, „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“ до петък, 23:59:59 UTC, въз основа на следните критерии и съответните стойности, посочени в таблица 1 от приложение II към настоящия регламент:

а) местоположението на докладващия контрагент или – според случая – на съответния клон;

б) местоположението на другия контрагент или – според случая – на съответния клон;

в) вида на СФЦК;

г) състоянието от гледна точка на равнението на СФЦК съгласно посоченото в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

д) вида на мястото, на което е била сключена СФЦК;

е) дали СФЦК е преминала клиринг, или не;

ж) метода, чрез който е било прехвърлено обезпечението;

з) всеки референтен индекс, използван при СФЦК, търгувана на място на изпълнение, различно от „XXXX“, когато общата номинална сума, докладвана на регистъра на трансакции по индекса, е по-голяма от 5 милиарда евро и когато има най-малко шест различни контрагента, които са докладвали съответните СФЦК на регистъра на трансакции.

4.Регистърът на трансакции въвежда процедури за установяване на необичайните стойности при обобщените данни за позициите.

5.Регистърът на трансакции въвежда процедури за извършване и съобщаване на корекции на обобщените данни за позициите, включително такива, които произтичат от доклади с вид действие „Грешка“, както и за публикуване на първоначалните и коригираните обобщавания на данни.

Член 7

Публикуване на обобщените данни за позициите

1.Регистърът на трансакции публикува на своя уебсайт обобщените данни за позициите, изчислени в съответствие с член 6, всяка седмица и най-късно във вторник на обяд за СФЦК, докладвани до 23:59:59 UTC в предходния петък.

2.Регистърът на трансакции публикува всички обобщени данни за позициите в евро, като използва обменните курсове, публикувани на уебсайта на ЕЦБ в предхождащия публикуването на тези данни петък.

3.Регистърът на трансакции осигурява публикуването на обобщените данни за позициите в табличен формат, позволяващ изтеглянето на данните, съгласно посоченото в приложение II към настоящия регламент.

4.Обобщените данни за позициите, които регистърът на трансакции е публикувал на своя уебсайт, остават на този уебсайт за най-малко 104 седмици.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.