Член 6

Изчисляване на обобщените данни за позициите с цел публикуване

1.Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите в съответствие с критериите, посочени в параграфи 2 и 3, по отношение на следните стойности:

а) размера на главницата по репо споразумения, сделките за покупка с условие за последваща продажба и сделките за продажба с условие за последващо обратно изкупуване, обобщения обем на ценните книжа или стоките, предоставени или получени в заем, и размера на маржин заемите;

б) броя на уникалните идентификационни кодове на сделката, отнасящи се до съответната СФЦК;

в) пазарната стойност на обезпечението.

2.Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите за всички СФЦК, докладвани с вид действие „Ново“ между събота, 00:00:00 UTC, и петък, 23:59:59 UTC, въз основа на следните критерии и съответните стойности, посочени в таблица 1 от приложение II към настоящия регламент:

а) местоположението на докладващия контрагент или – според случая – на съответния клон;

б) местоположението на другия контрагент или – според случая – на съответния клон;

в) вида на СФЦК;

г) състоянието от гледна точка на равнението на СФЦК съгласно посоченото в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

д) вида на мястото, на което е била сключена СФЦК;

е) дали СФЦК е преминала клиринг, или не;

ж) метода, чрез който е било прехвърлено обезпечението;

з) всеки референтен индекс, използван при СФЦК, търгувана на място на изпълнение, различно от „XXXX“, когато общата номинална сума, докладвана на регистъра на трансакции по индекса, е по-голяма от 5 милиарда евро и когато има най-малко шест различни контрагента, които са докладвали съответните СФЦК на регистъра на трансакции.

3.Регистърът на трансакции обобщава данните за позициите за всички СФЦК, чийто падеж не е настъпил или за които не са били подадени доклади с вид действие „Грешка“, „Прекратяване“ или „Компонент на позицията“ до петък, 23:59:59 UTC, въз основа на следните критерии и съответните стойности, посочени в таблица 1 от приложение II към настоящия регламент:

а) местоположението на докладващия контрагент или – според случая – на съответния клон;

б) местоположението на другия контрагент или – според случая – на съответния клон;

в) вида на СФЦК;

г) състоянието от гледна точка на равнението на СФЦК съгласно посоченото в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент;

д) вида на мястото, на което е била сключена СФЦК;

е) дали СФЦК е преминала клиринг, или не;

ж) метода, чрез който е било прехвърлено обезпечението;

з) всеки референтен индекс, използван при СФЦК, търгувана на място на изпълнение, различно от „XXXX“, когато общата номинална сума, докладвана на регистъра на трансакции по индекса, е по-голяма от 5 милиарда евро и когато има най-малко шест различни контрагента, които са докладвали съответните СФЦК на регистъра на трансакции.

4.Регистърът на трансакции въвежда процедури за установяване на необичайните стойности при обобщените данни за позициите.

5.Регистърът на трансакции въвежда процедури за извършване и съобщаване на корекции на обобщените данни за позициите, включително такива, които произтичат от доклади с вид действие „Грешка“, както и за публикуване на първоначалните и коригираните обобщавания на данни.