Член 2

Отчет към края на деня

1.Регистрите на секюритизации изготвят ежедневно единен обобщен отчет към края на деня за всички докладвани им секюритизации, с изключение на докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6. Този отчет се основава на най-актуалната докладвана информация, не включва докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6, и съдържа най-малко следната информация:

а) единния идентификационен код, определен в съответствие с член XI от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

б) ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични;

в) сумата на текущите салда по главницата на всички траншове, облигации или подчинени заеми по секюритизацията в евро, като се използват обменните курсове за предишния работен ден, публикувани на уебсайта на Европейската централна банка;

г) наименованието на секюритизацията;

д) дали става въпрос за секюритизация на ОАТЦК или за секюритизация, различна от ОАТЦК;

е) дали структурата на секюритизацията е от вид „M“, т.е. глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, или от вид „S“ за всички други секюритизации;

ж) дали методът за прехвърляне на риска при секюритизацията е „T“, т.е. действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, „S“, т.е. синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент, или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК;

з) наименованието и идентификационните кодове на правния субект (ИКПС) на инициатора, спонсора и ДСЦС;

и) последната дата на плащане на лихва във формат на датата по стандарт ISO 8601;

й) времеви печат във формат по ISO 8601за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации или — когато има няколко подавания на данни, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните — времевите печати във формат по ISO 8601 за датите и часовете (UTC), на най-ранното и на най-актуалното подаване на данни с една и съща крайна дата за предаване на данните;

к) крайната дата за предаване на данните, във формат по ISO 8601, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;

л) броя на подаванията на данни, получени от регистъра на секюритизации, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните, посочена в буква к);

м) оценката на посочената в член 3 изчерпателност на данните на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;

н) за секюритизации, различни от ОАТЦК — държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор;

о) за секюритизации на ОАТЦК — държавата на установяване на спонсора;

п) държавата, в която се намират по-голямата част от базисните експозиции според текущото им салдо по главницата;

р) най-разпространения вид базисни експозиции по секюритизацията според текущото салдо по главницата;

с) за целите на буква н), когато базисните експозиции по секюритизацията представляват комбинация от експозиции на множество инициатори или първоначални кредитори, държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор е държавата на инициатора или първоначалния кредитор с най-голямата по размер експозиция според текущото салдо по главницата в секюритизацията.

2.Регистрите на секюритизации предоставят доклада към края на деня във формат XML.

3.Времевите печати, посочени в настоящия член, не се отклоняват с повече от една секунда от координираното универсално време (UTC), определяно и оповестявано от един от центровете за точно време, изброени в последния доклад на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) за дейностите във връзка с времето.