Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „докладващ субект“ е субектът, определен в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

б) „крайна дата за предаване на данните“ е референтната дата на информацията, която се докладва в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 на Комисията .

Член 2

Отчет към края на деня

1.Регистрите на секюритизации изготвят ежедневно единен обобщен отчет към края на деня за всички докладвани им секюритизации, с изключение на докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6. Този отчет се основава на най-актуалната докладвана информация, не включва докладваните секюритизации, които са била отхвърлени в съответствие с член 4, параграф 6, и съдържа най-малко следната информация:

а) единния идентификационен код, определен в съответствие с член XI от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

б) ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични;

в) сумата на текущите салда по главницата на всички траншове, облигации или подчинени заеми по секюритизацията в евро, като се използват обменните курсове за предишния работен ден, публикувани на уебсайта на Европейската централна банка;

г) наименованието на секюритизацията;

д) дали става въпрос за секюритизация на ОАТЦК или за секюритизация, различна от ОАТЦК;

е) дали структурата на секюритизацията е от вид „M“, т.е. глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, или от вид „S“ за всички други секюритизации;

ж) дали методът за прехвърляне на риска при секюритизацията е „T“, т.е. действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224, „S“, т.е. синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент, или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК;

з) наименованието и идентификационните кодове на правния субект (ИКПС) на инициатора, спонсора и ДСЦС;

и) последната дата на плащане на лихва във формат на датата по стандарт ISO 8601;

й) времеви печат във формат по ISO 8601за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации или — когато има няколко подавания на данни, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните — времевите печати във формат по ISO 8601 за датите и часовете (UTC), на най-ранното и на най-актуалното подаване на данни с една и съща крайна дата за предаване на данните;

к) крайната дата за предаване на данните, във формат по ISO 8601, на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;

л) броя на подаванията на данни, получени от регистъра на секюритизации, отнасящи се към същата крайна дата за предаване на данните, посочена в буква к);

м) оценката на посочената в член 3 изчерпателност на данните на най-актуалното подаване на данни, получени от регистъра на секюритизации;

н) за секюритизации, различни от ОАТЦК — държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор;

о) за секюритизации на ОАТЦК — държавата на установяване на спонсора;

п) държавата, в която се намират по-голямата част от базисните експозиции според текущото им салдо по главницата;

р) най-разпространения вид базисни експозиции по секюритизацията според текущото салдо по главницата;

с) за целите на буква н), когато базисните експозиции по секюритизацията представляват комбинация от експозиции на множество инициатори или първоначални кредитори, държавата на установяване на инициатора или първоначалния кредитор е държавата на инициатора или първоначалния кредитор с най-голямата по размер експозиция според текущото салдо по главницата в секюритизацията.

2.Регистрите на секюритизации предоставят доклада към края на деня във формат XML.

3.Времевите печати, посочени в настоящия член, не се отклоняват с повече от една секунда от координираното универсално време (UTC), определяно и оповестявано от един от центровете за точно време, изброени в последния доклад на Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM) за дейностите във връзка с времето.

Член 3

Оценка на изчерпателността на данните

4.Регистрите на секюритизации изготвят оценка на изчерпателността на данните за всяко подаване на данни, като използват матрицата за оценяване, посочена в таблица 1 от приложението, и следните входящи данни:

Където:

представлява общият брой полета, в които при подаването на данни е докладван вариант „няма данни“ в съответствие с член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

N представлява общият брой полета, за които при подаването на данни е позволено да се докладва някой от вариантите „няма данни“ (ND1 — ND4) в съответствие с член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

За целите на изготвянето на оценката на изчерпателността на данните полетата, попълнени във формат „ND4-ГГГГ-ММ-ДД“, се считат за „ND4“.

Член 4

Проверка на изчерпателността и съгласуваността на информацията

1.Регистрите на секюритизации проверяват изчерпателността и съгласуваността на докладваната им информация, като проверяват следното:

а) наименованието на докладващия субект, докладвано в поле IVSS4 от приложение XII или в поле IVAS3 от приложение XIII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;

б) дали е верен кодът на подадената позиция, докладван в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.

2.По отношение на информацията, посочена в член 7, параграф 1, букви а), д), е) и ж) от Регламент (ЕС) 2017/2402, регистрите на секюритизации също така проверяват изчерпателността и съгласуваността на информацията, като:

а) проверяват дали докладваната информация отговаря на структурата и формата на образците от приложения II—XV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1225. ;

б) сравняват докладваната информация:

i) между различните полета, отнасящи се за една и съща крайна дата за предаване на данните и една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие;

ii) между различните базисни експозиции, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информация за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и за една и съща крайна дата за предаване на данните;

iii)

между една и съща базисна експозиция, инвеститорски доклад, вътрешна информация или информацията за значимо събитие, отнасящи се за едно и също поле и различни крайни дати за предаване на данните;

iv) между сходни секюритизации;

в) проверяват дали крайната дата за предаване на докладваната информация и времевият печат на подаването удовлетворяват изискванията по член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;

г) проверяват дали вариантите „няма данни“, посочени в член 9, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224., се използват само когато това е позволено и не възпрепятстват възможността подаването на данни да бъде достатъчно представително по отношение на базисните експозиции в секюритизацията.

При секюритизациите на ОАТЦК позоваванията на базисни експозиции в настоящия параграф се тълкуват като позовавания на видове базисни експозиции.

3.Регистрите на секюритизации проверяват изчерпателността и съгласуваността на документацията, предоставена им съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, като изискват от докладващите субекти писмено потвърждение за следното:

а) че всички позиции, които са посочени в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224 и които трябва да бъдат представени съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са били предоставени на регистъра на секюритизации;

б) че документацията съответства на действителните условия и характеристики на секюритизацията.

4.Посоченото в параграф 3 писмено потвърждение се изисква в следните срокове:

а) в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по секюритизацията или за секюритизации на ОАТЦК — в рамките на пет работни дни от първото емитиране на ценни книжа по програмата за ОАТЦК;

б) на всеки дванадесет месеца от датите на посочените в буква а) искания;

в) в рамките на пет работни дни след представянето на нов документ в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Регистър на секюритизации, който не е получил писмено потвърждение в рамките на 14 дни от датата на искането по първата алинея, изисква от докладващия субект да му предостави писмено потвърждение в рамките на 14 дни.

5.Регистрите на секюритизации проверяват дали уведомлението за ОПС секюритизация по член 7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402, което е било предоставено на този регистър на секюритизации, отговаря на структурата и формата на образците в приложенията към Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1227 на Комисията .

6.Регистърът на секюритизации отхвърля подадената информация, която е непълна или противоречива съгласно посоченото в параграфи 1, 2 и 5, с изключение на параграф 2, буква б), подточки iii) и iv). Регистърът на секюритизации разпределя отхвърлените съгласно настоящия параграф подавания на данни в някоя от категориите, посочени в таблица 2 от приложението.

7.Регистърът на секюритизации уведомява без излишно забавяне субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, за следното:

а) че подадената информация е непълна или противоречива съгласно посоченото в параграф 2, буква б), подточки iii) и iv);

б) че регистърът на секюритизации не е получил посоченото в параграф 3 писмено потвърждение.

8.В рамките на един час от получаването на информацията, посочена в член 7 от Регламент (ЕС) 2017/2402, регистрите на секюритизации предоставят на докладващите субекти подробна обратна информация за резултатите от проверките, извършени съгласно параграфи 1, 2, 3 и 5, включително определената съгласно параграф 6 категория на всяко отхвърляне. Тази обратна информация включва също така най-малко следното:

а) единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;

б) кода(овете) на позицията, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;

в) времевия печат на подаването — дата и час (UTC) във формат по ISO 8601, с точност до най-близката секунда, на докладваната информация.

9.Всеки понеделник, най-късно до 19:00:00 ч. по UTC, регистрите на секюритизации изготвят доклад относно цялата информация, която е била отхвърлена от 19:00:00 ч. по UTC на предходния понеделник. Този доклад съдържа най-малко следните позиции:

а) единния идентификационен код на секюритизацията, определен в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224.;

б) наименованието на секюритизацията;

в) ISIN кодовете на траншовете, облигациите или подчинените заеми по секюритизацията, ако са налични;

г) наименованието и ИКПС на инициатора, спонсора и ДСЦС;

д) времевия печат във формат по ISO 8601 за датата и часа (UTC), с точност до най-близката секунда, на подадената информация;

е) кода на подадената позиция, посочен в таблица 3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224;

ж) категорията на отхвърляне, посочена в таблица 2 от приложението към настоящия регламент, и специфичните обстоятелства довели до определянето на тази категория на отхвърляне;

з) всички обяснения, дадени от докладващия субект преди 17:00:00 ч. по UTC на понеделника, когато се публикува докладът, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за неподаване на посоченото в параграф 3 писмено потвърждение.

Член 5

Елементи на информацията, до които се предоставя достъп

Елементите на информацията, посочени в член 17, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/2402, са следните:

а) цялата информация, която регистрите на секюритизации са получили от докладващите субекти в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2402;

б) отчетът към края на деня, посочен в член 2, оценката на изчерпателността на данните, посочена в член 3, и всяка информация, получена в рамките на извършените съгласно член 4 от настоящия регламент проверки;

в) всички формули и методи за изчисляване и обобщаване, използвани за изготвянето на посочената в букви а) и б) информация.

Член 6

Ред и условия за достъп до елементите на информацията

1.Достъпът до информацията, посочена в член 5, се предоставя при поискване. Искането за достъп съдържа следните данни:

а) наименованието на субекта, подаващ искането;

б) лицето за контакт на подаващия искането субект;

в) вида на субекта, подаващ искането за достъп, съгласно посоченото в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

г) имената на лицата от подаващия искането субект, които ще имат достъп до исканата информация;

д) доказателства за защитена връзка чрез протокол SSH File Transfer Protocol съгласно изискванията на член 7, параграф 2;

е) дали става въпрос за ad-hoc или предварително определено периодично искане;

ж) елементи за идентифициране на изискваната информация въз основа на комбинация от критериите по параграф 4;

з) всяка друга техническа информация, свързана с достъпа на подаващия искането субект.

2.За целите на параграф 1 регистрите на секюритизации:

а) определят лицето или лицата, които отговарят за комуникацията със субектите, изброени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402;

б) публикуват на своя уебсайт реда и условията за достъп до информацията и указанията за подаване на искане за достъп до тази информация;

в) предоставят достъп само до информацията, посочена в искането за достъп;

г) във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни след получаване на искане за осигуряване на достъп до тази информация, въвеждат необходимите технически механизми, за да могат субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, да подават искания за достъп до тази информация.

3.Достъпът до информацията, посочена в член 5, се предоставя в следните срокове:

а) не по-късно от 19:00:00 ч. по UTC на деня, за който се отнася отчетът, по отношение на ad-hoc или предварително определено периодично искане за отчет към края на деня, както е посочено в член 2;

б) не по-късно от 12:00:00 ч. по UTC на първия ден след датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, която все още не е била оценена или чийто падеж все още не е настъпил или е настъпил по-малко от една година преди датата на подаване на искането;

в) не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до секюритизация, чийто падеж е настъпил повече от една година преди датата на подаване на искането;

г) не по-късно от три работни дни от датата на получаване на искането за достъп, когато информацията се отнася до няколко секюритизации, посочени в букви б) и в).

4.Регистрите на секюритизации предоставят на субектите по член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 достъп до информацията, посочена в член 5, въз основа на комбинация от следните критерии:

а) вида на секюритизацията: секюритизация, различна от ОАТЦК, или секюритизация на ОАТЦК;

б) вида на структурата на секюритизацията: „M“ за глобален договор за доверително управление съгласно отчетеното в поле SESS9 от приложение XIV към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224. или „S“ за всички други секюритизации;

в) метод за прехвърляне на риска при секюритизацията: „Y“ за действителна продажба съгласно отчетеното в поле IVSS11 от приложение XII към Делегиран регламент (ЕС) 2020/1224., „Y“ за синтетична секюритизация съгласно отчетеното в поле SESV11 от приложение XIV към същия регламент или „ОАТЦК“ за секюритизации на ОАТЦК;

г) код на секюритизационната позиция;

д) вид на базисната експозиция по секюритизацията;

е) раздел относно базисната експозиция по секюритизацията;

ж) раздел от образеца за инвеститорския доклад по секюритизацията;

з) раздел от образеца за вътрешна информация или информацията за значимо събитие по секюритизацията;

и) идентификационен код;

i) единен идентификационен код;

ii) идентификатор на сделката;

iii)

международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN);

iv) нов или първоначален идентификатор на транша/облигацията;

v) нов или първоначален идентификатор на базисната експозиция;

vi) нов или първоначален идентификатор на длъжника;

vii)

ИКПС на инициатора;

viii)

ИКПС на спонсора;

ix) ИКПС на ДСЦС;

x) ИКПС на първоначалния заемодател;

xi) ИКПС на лицето, което управлява обезпечените с кредити облигации;

й) географски характеристики:

i) географски регион;

ii) приложимо право;

к) дата и час:

i) времеви печат на подаването;

ii) крайна дата за предаване на данните;

iii)

дата на емитиране на транша/облигацията;

iv) законоустановен падеж на транша/облигацията;

v) дата на иницииране на базисната експозиция;

vi) дата на падеж на базисната експозиция;

л) парична единица:

i) парична единица на транша/облигацията;

ii) парична единица на базисната експозиция.

5.Регистрите на секюритизации предоставят следната информация във формат XML:

а) информацията, посочена в член 7, параграф 1, буква а) и букви г) — ж) от Регламент (ЕС) 2017/2402;

б) информацията, изготвена от регистрите на секюритизации в съответствие с членове 2 и 4 от настоящия регламент, с изключение на писмените потвърждения, получени съгласно член 4, параграф 3.

Член 7

Стандарти за събиране на данни и достъп до тях

1.Регистрите на секюритизации използват електронен подпис и протоколи за криптиране на данни за получаването на данни от докладващите субекти или от други регистри на секюритизации, както и за предаването на данни на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

2.За целите на параграф 1 регистрите на секюритизации установяват и поддържат сигурен междумашинен интерфейс, като осигуряват на докладващите субекти и субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402, достъп до този интерфейс. Този интерфейс използва протокола SSH File Transfer Protocol.

3.Регистрите на секюритизации използват стандартизирани съобщения във формат XML за комуникацията чрез посочения в параграф 2 интерфейс и предоставят посочената в член 6, параграф 5 от настоящия регламент информация на субектите, посочени в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

Член 8

Поддържане на архив

1.Регистрите на секюритизации поддържат архив за следното:

а) проверките по силата на настоящия регламент и всяко друго утвърждаване, извършено от регистъра на секюритизации;

б) посочените в член 4, параграф 3 писмени потвърждения, получени от регистъра на секюритизации;

в) резултатите, предоставени от регистъра на секюритизации на докладващия субект съгласно член 4, параграф 6;

г) всички обяснения, дадени от докладващия субект, относно причините, поради които докладваната информация е непълна или противоречива, или относно причините за липса на писмено потвърждение съгласно посоченото в член 4, параграф 7;

д) в дневник за отчетите — подробни данни за корекциите или анулиранията, подадени от докладващия субект;

е) всяка друга информация, която се изготвя или подава съгласно настоящия регламент.

2.Всеки запис се съхранява в продължение на 10 години след приключването на секюритизацията, за която този запис се отнася.

3.Посоченият в параграф 1, буква г) дневник за отчетите съдържа единния идентификационен код на секюритизацията, кода на позицията, времевия печат на засегнатото подаване, времевия печат на промените и ясно описание на промените в подадената информация, включително предишното и новото съдържание на тази информация.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.