Член 37

Изисквания за данните

1.Когато оценяват процеса за проверка на входящите данни в модела в съответствие с член 174, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 компетентните органи проверяват:

а) надеждността и качеството на вътрешните и външните източници на данни и обхвата на данните, получени от тези източници, както и периода от време, който източниците обхващат;

б) процеса на обединяване на данни, когато в модела се зареждат данни от множество източници;

в) обосновката и мащаба на изключванията на данни, разделени по причини за изключване, като се използва статистика за дела на общото количество данни, което всяко изключване обхваща, когато определени данни са изключени от извадката за разработване на модела;

г) процедурите за обработка на грешни и липсващи данни и за третиране на нетипични и подлежащи на категоризиране данни, като проверяват дали, ако е имало промяна във вида категоризация, това не води до влошено качество на данните или до структурни нарушения в данните;

д) процесите за трансформация на данните, включително стандартизация и други функционални трансформации, и целесъобразността на тези трансформации, като се има предвид рискът от прекомерно нагаждане на модела.

2.Когато оценяват представителността на данните, използвани за изграждането на модела, както е посочено в член 174, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи проверяват:

а) сравнимостта на рисковите характеристики на длъжниците или сделките, отразени в данните, използвани за изграждане на модела, с тези на експозициите, обхванати от конкретен рейтингов модел;

б) сравнимостта на текущите стандарти за кредитиране и възстановяване на вземания с прилаганите към момента, за който се отнася референтният набор от данни, използван за моделирането;

в) съгласуваността на определението за неизпълнение с течение на времето в данните, използвани за моделирането, като проверяват:

i) дали са направени корекции за постигане на съгласуваност с текущото определение за неизпълнение, когато определението за неизпълнение е променено по време на периода на наблюдение;

ii) дали институцията е взела подходящи мерки, гарантиращи представителността на данните, когато институцията извършва дейност в няколко юрисдикции с различни определения за неизпълнение;

iii)

дали определението за неизпълнение, използвано за целите на характеристиките на модела, няма отрицателно въздействие върху структурата и функционирането на рейтинговия модел, когато това определение се различава от определението за неизпълнение, посочено в член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г) когато при разработването на модела се използват външни данни или групирани данни, отнасящи се до други институции, уместността и целесъобразността на подобни данни за експозициите, продуктите и рисковия профил на институцията.